Формализация задачи определения оптимальной стратегии страхования при целевом функционале типа Марковица, где есть зависимость только от перых двух моментов финального капитала страховщика. Более точно, функционал равен взвешенной сумме математического ожидания и дисперсии. Для решения задачи оптимизации предполагается использование леммы Неймана-Пирсона, дающей необходимые и достаточные условия оптимальности стратегии страхования. Полученные теоретические результаты будут иллюстрированы...Подробнее

Получить явную формулу для оптимальной стратегии страхования в одношаговой модели при целевом функционале типа Марковица. Построить программную реализацию нахождения параметров этой стратегии с возможностью варьирования входных параметров

Рабочие материалы, посылаемые руководителю в течение всего периода выполнения проекта; три промежуточных отчета; предварительные варианты презентации

Отчет по проекту, презентация полученных результатов, выступление на конференции

ПК с транслятором языка программирования и библиотекой процедур по оптимизации (например, Python)

Голубин А.Ю., Гридин В.Н. Оптимальная стратегия страхования в модели индивидуального риска при вероятностном ограничении на величину финального капитала // Автоматика и телемеханика 2019. № 4. С. 144-155. Голубин А.Ю., Гридин В.Н. 2020. О построении оптимальной стратегии страхования в процессе риска с пошаговыми вероятностными ограничениями на приращения процесса // АиТ. 2020, № 9, C. 144-159. A.Y. Golubin, V.N. Gridin. Optimal Insurance Strategy in a Risk Process under a Safety Level Imposed...Подробнее