Основной целью проводимого исследования является проверка адекватности различных стохастических марковских моделей с дискретным временем для описания поведения соответствующих случайных динамических процессов, а именно, рыночных цен на природный газ и финансовые активы компаний-производителей природного газа. После установления адекватности возникнет возможность нахождения статистических оценок неизвестных характеристик рассматриваемой модели, а именно, оценок вероятностей перехода марковских...Подробнее

Цель проекта заключается в исследовании реальных процессов динамики цен на природный газ и на акции международных газовых компаний на мировых товарных и финансовых рынках на основе методов современной математической статистики.

Промежуточные отчёты в форме рабочих материалов

Итоговый отчёт по проекту. Презентация с изложением основных результатов.

На первоначальном этапе исследования предполагается использование методов теории вероятностей и математической статистики, изложенных в современной научной литературе, открытых источников статистической информации о ценах на международных товарных и фондовых рынках и стандартных вычислительных средств.

В качестве научного задела проекта можно использовать следующие публикации, в которых изложены основы используемых математических методов. 1. Шнурков П.В., Новиков Д.А. О концепции стохастической модели с управлением в моменты выхода процесса на границу заданного подмножества множества состояний // Информатика и её применения. 2020. Т. 14. № 3. С. 101-108. 2. Ивченко Г.И., Медведев Ю.И. Введение в математическую статистику. // М.: изд. ЛКИ, 2010. 608 с. 3. Ивченко Г.И., Медведев Ю.И. Дискретные...Подробнее