Известно, что высокочастотные торговые данные вполне удовлетворительно описываются стандартными эконометрическими моделями (ARIMA, GARCH и т.д.). Волатильность, вычисляемая из этих моделей по наблюдаемый данным (т.н. вмененная волатильность), служит мерой мгновенной "нервозности" рынка. Выявить связь (если она существует!) между возросшей/упавшей в моменте нервозностью и резкостью последующего движения цены и является сутью проекта.

Цель - исследовать возможность использования вмененной волатильности как вспомогательного торгового сигнала

текущее еженедельное обсуждение, промежуточный отчет

итоговый отчет по проекту, презентация (слайды)

персональный компьютер с выходом в интернет

практический и преподавательский опыт в области фин. рынков