1069 Построение инвестиционного портфеля с минимальной дисперсией доходности для рынка из двух активов со случайными доходностями

Голубин Алексей Юрьевич

руководитель проекта

Старт

15.03.2022

Представление

29.04.2022

Постерная сессия

06.06.2022

Защита

30.01.2023

Паспорт проекта

Аннотация

1. Написание небольшого реферата (1-2 страницы) по портфельной теории (научно-популярное изложение без приведения и объяснения громоздких формул). 2. Подробное решение поставленной задачи в терминах теории вероятностей. Необходимые базовые знания по теории вероятностей приобретаются студентами самостоятельно (например, учебник Чистяков В.П. Курс теории вероятностей. М. Агар, 2000; учебник Энатская Н.Ю., Хакимуллин Е.Р. Теория вероятностей и математическая статистика для инженерно-технических...

Отрасль

Информатика

Цель

Нахождение инвестиционного портфеля с минимальной дисперсией доходности для двух активов

Ожидаемые результаты

Реферат (1-2 страницы) по оптимизации инвестиционных портфелей (имеется в виду научно-популярное изложение без приведения громоздких формул). Подробное решение поставленной в проекте задачи нахождения инвестиционного портфеля с минимальной дисперсией доходности с заданными численными параметрами.

Форма и способы промежуточного контроля

промежуточные очеты

Форма представления результатов

отчеты руководителю

Ресурсное обеспечение

ПК с выходом в Интернет

Имеющийся задел

статьи: Golubin, A.Y. Optimal Investment Policy in a Multi-stage Problem with Bankruptcy and Stage-by-stage Probability Constraints // Optimization 2021. Голубин А.Ю., Газов А.И. Условия оптимальности в задаче выбора инвестиционного портфеля при вероятностном ограничении на капитал инвестора // Информационные технологии в проектировании и производстве. 2018. № 4. С. 53-57.