Анализ литературы по портфельной теории с написанием реферата, разработка математической модели в виде оптимизационных задач с ограничениями при двух типах целевой функции: среднее значение финального капитала инвестора и функции полезности типа Марковица. Получение условий оптимальности с использованием методов теории оптимизации. Реализация программной модели при использовании языка программирования Python, решение численных примеров.

Построение математической и программной модели для решения задачи формирования инвестиционного портфеля с вероятностными ограничениями на финальный капитал и разрешением/запрещением "коротких продаж"

Отчеты по каждому циклу проекта, посылаемые руководителю. Консультации с руководителем, проставление в системе Trello трудоемкостей (в часах) и комментарии руководителя и студентов.

Отчет по проекту и другая необходимая документация, требуемая Проектным офисом МИЭМ для исследовательских проектов (НИР).

Персональный компьютер с установленным транслятором для языка Python.

Заполнено автоматически