В предлагаемом проекте будет изучена задача выбора оптимального страхования как результат переговоров между страховщиком и идентичными страхователями, число которых случайно. Актуальность такого подхода обусловлена тем, что перед началом страхового периода страховщик должен выбрать стратегию страхования риска каждого страхователя (клиента), влияющюю, в частности, на цену полиса. Но к моменту принятия решения неизвестно точное число клиентов, и резонно предположить его случайной величиной с...Подробнее

Для модели со случайным числом страхователей построить описание всех Парето-оптимальных дележей риска в терминах весов в линейной комбинации полезностей страховщика и страхователей. На этой основе получить уравнения для определения решения Нэша и решения Калаи–Смородинского. Сравнить эти решения с точки зрения робастности по отношению к распределению численности группы страхователей

Рабочие материалы, посылаемые руководителю в течение всего периода выполнения проекта; три промежуточных отчета; предварительные варианты презентации

Презентация полученных результатов, Отчет по проекту, Выступление на студенческой конференции

ПК с транслятором языка программирования (например, Python) и библиотекой процедур по решению систем нелинейных уравнений

Golubin, A. Y. (2006a) Pareto-optimal insurance policies in the models with a premium based on the actuarial value. J. Risk Insurance 73 , 469–487. Golubin, A.Y. (2006b) An optimal insurance policy in the individual risk model seen as a bargaining game. Game Theory Appl. 11, 60–71. Golubin, A.Y. Pareto Optimality and Equilibrium in an Insurance Market // ASTIN Bulletin, v. 38, No. 2, pp. 441-460, 2008.