Постановка задачи определения оптимальной стратегии страхования при целевом функционале типа Марковица, учитывающем стандартное отклонение капитала страховщика. В решении задачи оптимизации предполагается использование результатов теории моментов об условиях оптимальности для интеграла. словия оптимальности стратегии страхования. Полученные теоретические результаты будут иллюстрированы программной реализацией. Новизна заключается в том, что целевой функционал не является ожидаемой полезностью...Подробнее

Получить явный вид оптимальной стратегии страхования в одношаговой модели при целевом функционале типа Марковица со стандартным отклонением как мерой риска. Построить программную реализацию нахождения параметров этой стратегии с возможностью варьирования входных параметров модели

Рабочие материалы, посылаемые руководителю в течение всего периода выполнения проекта; три промежуточных отчета; предварительные варианты презентации

Отчет по проекту, презентация полученных результатов, выступление на студенческой конференции

ПК с транслятором языка программирования (например, Python) и библиотекой процедур по оптимизации

Голубин А.Ю., Гридин В.Н. Оптимальная стратегия страхования в модели индивидуального риска при вероятностном ограничении на величину финального капитала // Автоматика и телемеханика 2019. № 4. С. 144-155. Голубин А.Ю., Гридин В.Н. 2020. О построении оптимальной стратегии страхования в процессе риска с пошаговыми вероятностными ограничениями на приращения процесса // АиТ. 2020, № 9, C. 144-159. A.Y. Golubin, V.N. Gridin. Optimal Insurance Strategy in a Risk Process under a Safety Level Imposed...Подробнее