2101 Изучение временных рядов рейтингов компаний, занимающихся экономической деятельностью

Зотов Леонид Валентинович

руководитель проекта

Старт

30.11.2024

Представление

27.01.2025 – 07.02.2025

Постерная сессия

14.04.2025 – 25.04.2025

Защита

06.06.2025 – 17.06.2025

Паспорт проекта

Аннотация

Существует классическая процедура оценки финансовой устойчивости компаний, именуемая кредитным рейтингованием. А именно, каждой компании присваивается один из рейтингов по категориям (AAА, АА, А, ВBB, ВВ, В, CCС, СC, …), где АAA – высокий рейтинг, а D – низкий. От периода к периоду этот рейтинг может меняться. Прогнозирование рейтинга компании на будущее имеет важное значение для управления рисками и принятия инвестиционных решений. Одной из разумных моделей такого прогнозирования является...

Отрасль

Экономика и экономические науки

Цель

Составить модель многомерного временного ряда рейтингов. Проанализировать на основе матричных ковариационных функций взаимосвязи между компаниями и факторы, определяющие эти взаимосвязи. Оценить переходные вероятности, попробовать спрогнозировать рейтинги на будущее. Рассмотреть возможности применения MCMC и машинного обучение для получения более качественной (апостериорной) оценки плотностей вероятности и определения погрешностей матрицы переходов. Произвести анализ рисков на основе рейтингов...

Ожидаемые результаты

Математическая модель поведения многомерного случайного процесса, пригодная для прогнозирования и анализа динамики рейтингов.
Будут уточнены оценки матрицы переходных вероятностей для процесса изменения рейтингов с погрешностями.
Будут проанализированы взаимные корреляции рейтингов с целью понять реальное положение компании с определенным кредитным рейтингом на фин. рынке.
Получены спектральные характеристики, в частности для оценки параметра Херста и выявления сезонности изменения рейтингов.

Форма и способы промежуточного контроля

Постер, отчет перед руководителем, защита проекта на комиссии

Форма представления результатов

Презентация

Ресурсное обеспечение

Ноутбук, Python, веб-фреймворк (Streamlit), БД, официальные источники

Имеющийся задел

Статья в журнале ВАК под авторством магистра, предполагаемого участника проекта а также ВКР, защищенная в бакалавриате. Заготовки для веб-интерфейса для проведения анализа изменения кредитных рейтингов на любых данных, представленных любым пользователем. Набор программ на питоне к учебнику https://github.com/CamDavidsonPilon/Probabilistic-Programming-and-Bayesian-Methods-for-Hackers?tab=readme-ov-file