**Мотивация** Фондовые биржи, как многокомпонентные, открытые и диссипативные системы, способны к критическим переходам, которые зачастую приводят к нежелательным (иногда к катастрофическим) последствиям для частных инвесторов, публичных компаний и государственной финансовой системы. Поэтому раннее обнаружение критических переходов позволит принять предотвращающие меры, направленные на предотвращение негативных последствий. Возможность проведения предотвращающих биржевые критические переходы...Подробнее

Поиск сигналов раннего предупреждения критических переходов на фондовых биржах в особенностях изменения микроструктуры бирж и агрегированных биржевых данных в режиме реального времени.

1. Отчет по результатам проведенного исследования 2. Промежуточная презентация результатов

1. Отчет о выполнении проведенного исследования, включающем (1) результаты вычисления мер раннего предупреждения критических переходов на фондовых биржах и (2) результаты исследования эффективности мер по горизонту прогноза и числу ложных сигналов. 2. Презентация полученных результатов 3. Принятая к публикации рукопись статьи в журнале Data Science in Finance and Economics (Web of Science)

1. Ранее полученные результаты, опубликованные в высокорейтинговых международных журналах (Список А НИУ ВШЭ) 2. Программные коды для вычисления мер раннего предупреждения критических переходов, индуцированных бифуркациями. 3. LOBSTER 4. BacktestMarket

1. Результаты построения модельных систем, способных к самоорганизации на границу фазового перехода первого и второго рода. 2. Результаты исследования мер раннего предупреждения самоорганизации модельных систем на границу фазового перехода первого и второго рода.