В рамках данного проекта предполагается \- ознакомиться с методикой расчета   меры риска CVaR \- провести анализ статистических данных  некоторых активов \- разработать алгоритм вычисления CVaR для инвестиционных портфелей \- построить математическую модель построения эффективного инвестиционного портфеля на основе минимизации меры риска CVaR   - найти решение соответствующей оптимизационной задачи -проанализировать полученные результаты

Освоить методику  построения эффективного инвестиционного портфеля на основе минимизации меры риска CVaR Разработать алгоритм вычисления CVaR для инвестиционных портфелей

Промежуточный контроль: еженедельный отчет перед руководителем о проделанной работе. Итоговый контроль: презентация результатов выполнения проекта

Презентация, Отчет

Персональные компьютеры с установленными программами: Mathematica, Python, C++ (включая среды разработки для указанных языков программирования)

Заполнено автоматически