1027 Построение мета-модели предсказания волатильности Optiver

Горчаков Андрей Юрьевич

руководитель проекта

Старт

01.09.2021

Представление

09.10.2021

Постерная сессия

15.02.2022

Защита

18.04.2022

Паспорт проекта

Аннотация

Волатильность – один из самых известных терминов, которые вы услышите на любой торговой площадке, и на то есть веские причины. На финансовых рынках волатильность отражает величину колебаний цен. Высокая волатильность связана с периодами рыночной турбулентности и большими колебаниями цен, в то время как низкая волатильность описывает более спокойные и тихие рынки. Для торговых фирм, таких как Optiver, точное прогнозирование волатильности имеет важное значение для торговли опционами, цена которых...

Отрасль

Информатика

Цель

Построить мета-модель, которая предсказывала бы волатильность и генерировала более справедливые цены опционов для конечных инвесторов

Ожидаемые результаты

Проведен корреляционный и автокореляционный анализ данных, построены модели и ансамбли моделей, которые наиболее точно давали бы прогноз волатильности.