Завершен
2021 / 2022
1027 Построение мета-модели предсказания волатильности Optiver
Старт
01.09.2021
Представление
09.10.2021
Постерная сессия
15.02.2022
Защита
18.04.2022
Паспорт проекта
Аннотация
Волатильность – один из самых известных терминов, которые вы услышите на любой торговой площадке, и на то есть веские причины. На финансовых рынках волатильность отражает величину колебаний цен. Высокая волатильность связана с периодами рыночной турбулентности и большими колебаниями цен, в то время как низкая волатильность описывает более спокойные и тихие рынки. Для торговых фирм, таких как Optiver, точное прогнозирование волатильности имеет важное значение для торговли опционами, цена которых...
Отрасль
Информатика
Теги
Информатика
Цель
Построить мета-модель, которая предсказывала бы волатильность и генерировала более справедливые цены опционов для конечных инвесторов
Ожидаемые результаты
- Проведен корреляционный и автокореляционный анализ данных, построены модели и ансамбли моделей, которые наиболее точно давали бы прогноз волатильности.
Форма и способы промежуточного контроля
Еженедельные обсуждения прогресса и результатов по Zoom.
Форма представления результатов
Отчет/статья о проделанной работе
Ресурсное обеспечение
Оборудование ЦКП "ИНФОРМАТИКА" ФИЦ ИУ РАН
Имеющийся задел
Не указано
Заказчик
МИЭМ / ДПМ